El desarrollo de una investigación genealógica sobre diferentes miembros del Ducado de Alburquerque, por el historiador cuellarano Jorge Herrera, ha permitido la localización en el Archivo Histórico de la Casa Ducal de Alburquerque de un documento que permite datar la Cofradía de La Soledad de la villa en 1695.
En el documento hallado se ordena que acompañasen los restos mortales de varios miembros de la Casa diversas cofradías, entre las que se encontraban la de la Cruz de los Caballeros Hijosdalgo (institución nobiliaria), la cofradía de Ánimas, la de la Vera Cruz y la de Nuestra Señora de la Soledad.
Hasta el momento la noticia más antigua publicada sobre esta Cofradía databa de 1758, facilitada por Balbino Velasco Bayón, cronista oficial de la Villa en su Historia de Cuéllar. En esta fecha aparecía citada en el testamento de Francisco Ovejero, fundador del Colegio de Niñas Huérfanas de Cuéllar. La importancia de este nuevo documento radica en su fecha, el 17 de abril de 1695, que permite retroceder documentalmente la antigüedad de la cofradía en 63 años.
Herrera apunta que es posible que la cofradía tenga relación con la propia Casa de Alburquerque, quien mostró gran devoción por ella. Así señala que el octavo duque, Francisco Fernández de la Cueva, aseguró haber salvado la vida siendo Virrey de Nueva España gracias a la intercesión de Nuestra Señora de la Soledad.
Por otro lado, una de las hijas del undécimo duque fue llamada María de la Soledad Fernández de la Cueva y Silva. Estos señores mandaron edificar la capilla de Nuestra Señora de la Soledad de San Francisco, así como diversos edificios bajo la misma advocación en diferentes lugares de su pertenencia.
